Atr Devisenhandel Strategie

Trading mit durchschnittlichen True Range (ATR) Tradestation, meine aktuelle Charting-Anbieter hat ein gutes Werkzeug namens Radar, die mir erlaubt, die durchschnittliche True Range (ATR) in einer Tabelle angezeigt, so dass ich nicht brauchen, um eine Tages-Chart immer offen mit haben Jene squiggly Linie über dem Diagramm. Wie Sie vielleicht schätzen, ist dies keine genaue Wissenschaft, da es Tage gibt, an denen die ATR nicht fertig ist und Tage, an denen die ATR komplett zerschlagen ist und sich die doppelte normale ATR bewegt. Allerdings hat es mir seit vielen Jahren gut gedient, dass die Paare das Handelspotential haben und welche Paare ich wohl für den Tag verlassen sollte. Erwähnt in einem früheren Artikel war die durchschnittliche True Range oder ATR kurz. Ich verweise auch in der Regel als die durchschnittliche Tage Reichweite. Lass uns auf den Punkt kommen, ich sehe keine Notwendigkeit, dich zu tragen, wie es berechnet wird, da es viele Bücher zum Thema Indikatoren gibt, die dir das sagen können. Was interessiert mich, was bedeutet ein bestimmtes Währungspaar im Durchschnitt von seinem hohen zu seinem niedrigen Ich neige dazu, die 14 Periode und 100 Periode ATR auf Tagesdiagrammen zu sehen, um zu sehen, was im Durchschnitt die highlow Strecke über den letzten 14 ist Tage und die letzten 100 Tage, um mir einen kurzfristigen und längerfristigen Durchschnitt zu geben. Warum ist die ATR wichtig für mich Nun erstens, was ich wissen möchte, ist das Währungspaar, das ich anpasse, das Potenzial zu bewegen ist. Beim Betrachten der ATR kann ich sehen, was es im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum tut. Das ist meine Erwartung für den Tag. Zurück zu dem Trade Potential Artikel sehen Sie im Detail, wie ich diese Indikator verwende. Als ein kurzes Beispiel hier, wenn ich eine 100 Pip ATR und die Übernacht-Bereich ist 30 Pips dann habe ich eine 70 Pokal Erwartung für die Tage intraday Handel. Auf dem obigen Bild zeigt EURJPY, dass es durchschnittlich etwa 200 Pip hoch bis niedrige Reichweite während eines Handelstages (zum Zeitpunkt dieses Schreibens) gibt. Also auch wenn es eine 100 Pip über Nacht bewegt hat, dann gibt es noch Potenzial für es, um weitere 50 oder 100 Pips während des aktuellen Handelstages zu bewegen. Tradestation, meine aktuelle Charting-Anbieter hat ein gutes Werkzeug namens Radar, die mir erlaubt, diese figured in einer Tabelle angezeigt, so dass ich getan haben, um eine tägliche Chart immer offen mit dieser squiggly Linie über das Diagramm haben. Wie Sie vielleicht schätzen, ist dies keine genaue Wissenschaft, da es Tage gibt, an denen die ATR nicht fertig ist und Tage, an denen die ATR komplett zerschlagen ist und sich die doppelte normale ATR bewegt. Allerdings hat es mir gut gedient, seit vielen Jahren hervorgehoben, welche Paare ein Handelspotential haben und welche Paare ich wohl für den Tag verlassen sollte. Ein profitables Territorium mit durchschnittlichem wahren Bereich Der Indikator, der als durchschnittlicher wahrer Bereich (ATR) bekannt ist, kann verwendet werden, um zu entwickeln Ein komplettes Handelssystem oder für Einreise - oder Ausreisezeichen als Teil einer Strategie verwendet werden. Profis haben diesen Volatilitätsindikator seit Jahrzehnten genutzt, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Finden Sie heraus, wie Sie es benutzen und warum sollten Sie es versuchen. Was ist ATR Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein Volatilitätsindikator. Volatilität misst die Stärke der Preisaktion. Und wird oft für Hinweise auf Marktrichtung übersehen. Ein besser bekannter Volatilitätsindikator ist Bollinger Bands. In Bollinger auf Bollinger Bands (2002). John Bollinger schreibt, dass hohe Volatilität niedrig wird und niedrige Volatilität hoch wird. Abbildung 1, unten, konzentriert sich ausschließlich auf die Volatilität und weicht den Preis aus, damit wir sehen können, dass die Volatilität einem klaren Zyklus folgt. Wie eng die oberen und unteren Bollinger-Bands zu irgendeiner Zeit veranschaulichen, veranschaulicht den Grad der Volatilität, die der Preis erlebt. Wir können sehen, dass die Linien ziemlich weit auseinander auf der linken Seite des Graphen beginnen und konvergieren, wenn sie sich der Mitte des Diagramms nähern. Nachdem sie sich fast berührt haben, trennen sie sich wieder und zeigen eine Periode hoher Volatilität, gefolgt von einer Periode geringer Volatilität. (Für mehr, siehe Basics von Bollinger Bands.) Bollinger Bands sind bekannt und sie können uns sehr viel darüber erzählen, was in der Zukunft passieren wird. Zu wissen, dass eine Aktie wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität erleben wird, nachdem sie sich in einem engen Bereich bewegt hat, macht diese Aktien eine Putting auf eine Trading-Watch-Liste. Wenn der Ausbruch auftritt, wird die Aktie wahrscheinlich einen scharfen Zug erleben. Zum Beispiel, als Hansen (Nasdaq: HANS) aus diesem niedrigen Volatilitätsbereich in der Mitte des Diagramms (oben gezeigt) ausbrach, verdoppelte es sich in den nächsten vier Monaten fast im Preis. Die ATR ist eine andere Möglichkeit, die Volatilität zu betrachten. In Abbildung 2 sehen wir das gleiche zyklische Verhalten in ATR (im unteren Teil des Diagramms gezeigt), wie wir bei Bollinger Bands gesehen haben. Perioden geringer Volatilität, definiert durch niedrige Werte der ATR, folgen große Preisbewegungen. Trading mit ATR Die Frage Trader Gesicht ist, wie man von der Volatilität Zyklus profitieren. Während die ATR uns nicht sagt, in welche Richtung der Breakout auftreten wird, kann es zum Schlusskurs hinzugefügt werden und der Trader kann kaufen, wenn der nächste Tage Preis über diesen Wert handelt. Diese Idee ist in Abbildung 3 dargestellt. Handelssignale treten relativ selten auf, stellen aber meist signifikante Breakout-Punkte vor. Die Logik hinter diesen Signalen ist, dass, wenn der Preis mehr als ein ATR über dem jüngsten Schluss schließt, eine Änderung der Volatilität aufgetreten ist. Eine lange Position zu nehmen ist eine Wette, die die Aktie in der Aufwärtsrichtung durchlaufen wird. ATR Exit Sign Traders können wählen, um diese Trades zu beenden, indem sie Signale generieren, die auf der Subtraktion des Wertes der ATR vom Ende basieren. Die gleiche Logik gilt für diese Regel - wenn der Preis mehr als eine ATR unterhalb der letzten Schließung schließt, ist eine signifikante Veränderung in der Natur des Marktes eingetreten. Das Schließen einer Long-Position wird eine sichere Wette, denn der Bestand dürfte an dieser Stelle eine Handelsspanne oder eine umgekehrte Richtung erreichen. (Für verwandte Lesung siehe Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Die Verwendung der ATR wird am häufigsten als Exit-Methode verwendet, die angewendet werden kann, egal wie die Eintrag Entscheidung getroffen wird. Eine populäre Technik wird als Kronleuchterausgang bekannt und wurde von Chuck LeBeau entwickelt. Der Kronleuchterausgang platziert einen nachlaufenden Stopp unter dem höchsten Hoch, den die Aktie seit dem Eintritt in den Handel erreicht hat. Der Abstand zwischen dem höchsten und dem Stopp-Level wird als einige Male der ATR definiert. Zum Beispiel können wir das Dreifache des Wertes der ATR von der höchsten hoch subtrahieren, seit wir den Handel betreten haben. (Für verwandte Lesung siehe Trailing-Stop-Techniken.) Der Wert dieses nachlaufenden Stopps ist, dass es schnell nach oben bewegt als Reaktion auf die Marktaktion. LeBeau wählte den Kronleuchter Namen, denn gerade als ein Kronleuchter hängt von der Decke eines Raumes, hängt der Kronleuchterausstieg vom Höhepunkt oder von der Decke unseres Handels ab. Die ATR Advantage ATRs sind in gewisser Weise überlegen, einen festen Prozentsatz zu verwenden, weil sie sich aufgrund der Eigenschaften der gehandelten Aktie ändern, wobei sie erkennen, dass die Volatilität in Fragen und Marktbedingungen unterschiedlich ist. Da sich der Handelsbereich ausdehnt oder sich zusammenzieht, passt sich der Abstand zwischen dem Stopp und dem Schlusskurs automatisch an und bewegt sich auf ein angemessenes Niveau, wobei die Händler den Wunsch haben, die Gewinne zu schützen, mit der Notwendigkeit, den Bestand in seinem normalen Bereich zu bewegen. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine logische Methode der Stopp-Platzierung.) ATR-Breakout-Systeme können von Strategien eines beliebigen Zeitrahmens verwendet werden. Sie sind besonders nützlich als Day Trading Strategien. Mit einem 15-minütigen Zeitrahmen fügen Tag-Trader die ATR aus dem Schlusskurs der ersten 15-minütigen Bar hinzu und subtrahieren sie. Dies bietet Einstiegspunkte für den Tag, wobei Stopps platziert werden, um den Handel mit einem Verlust zu schließen, wenn die Preise bis zum Ende des ersten Taktes des Tages zurückkehren. Jeder Zeitrahmen, wie zB fünf Minuten oder 10 Minuten, kann verwendet werden. Diese Technik kann beispielsweise eine 10-Perioden-ATR verwenden, die Daten vom Vortag enthält. Eine weitere Variation besteht darin, ein Vielfaches von ATRs zu verwenden, die von einem Bruchteil abweichen können, wie etwa einer Hälfte bis zu drei (darüber hinaus gibt es zu wenige Trades, um das System rentabel zu machen). In seinem 1990er Buch, Day Trading mit kurzfristigen Preismustern und Opening Range Breakout. Toby Crabel zeigte, dass diese Technik auf einer Vielzahl von Rohstoffen und finanziellen Futures arbeitet. Einige Händler passen die gefilterte Wellenmethodik an und verwenden ATRs anstelle von Prozentsatzbewegungen, um Marktdrehpunkte zu identifizieren. Unter diesem Ansatz, wenn die Preise drei ATRs von der niedrigsten Schließung bewegen, beginnt eine neue Welle. Eine neue Down-Welle beginnt, wenn der Preis drei ATRs unter dem höchsten Ende seit dem Beginn der up-Welle bewegt. (Für mehr Einblicke siehe Surfs Up mit gefilterten Wellen.) Fazit Die Möglichkeiten für dieses vielseitige Tool sind grenzenlos, ebenso die Gewinnchancen für den kreativen Trader. Es ist auch ein nützlicher Indikator für die langfristigen Investoren zu überwachen, weil sie Zeiten der erhöhten Volatilität erwarten sollten, wenn der Wert der ATR für längere Zeit relativ stabil geblieben ist. Sie würden dann bereit sein für das, was eine turbulente Marktfahrt sein könnte, hilft ihnen zu vermeiden, Panik in Abnahmen oder immer mit irrationalen Überschwang, wenn der Markt bricht höher.