Verwenden von Excel to Back Test Trading-Strategien Wie wieder Test mit Excel Ive getan eine angemessene Menge an Trading-Strategie zurück Tests. Ive benutzte anspruchsvolle Programmiersprachen und Algorithmen und ich habe es auch mit Bleistift und Papier gemacht. Sie müssen nicht ein Raketenwissenschaftler oder ein Programmierer sein, um viele Handelsstrategien zu testen. Wenn Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel betreiben können, können Sie viele Strategien erneut testen. Das Ziel dieses Artikels ist es, Ihnen zu zeigen, wie man eine Handelsstrategie mit Excel und einer öffentlich verfügbaren Datenquelle wieder testen kann. Dies kostet Sie nicht mehr als die Zeit, die es braucht, um den Test zu machen. Bevor Sie eine Strategie starten, benötigen Sie einen Datensatz. Zumindest ist dies eine Reihe von Datumszeiten und Preisen. Realistischer man braucht die datetime, offen, hoch, niedrig, enge preise. Sie benötigen in der Regel nur die Zeitkomponente der Datenreihe, wenn Sie intraday Handelsstrategien testen. Wenn du zusammenarbeiten willst und lernst, wie man mit Excel testen kann, während du das liest, dann folge den Schritten, die ich in jedem Abschnitt skizziere. Wir müssen einige Daten für das Symbol bekommen, dass wir wieder testen werden. Gehen Sie zu: Yahoo Finanzen Im Enter Icon (s) Feld eingeben: IBM und klicken Sie auf GO Unter Quotes auf der linken Seite klicken Sie auf Historische Preise und geben Sie die gewünschten Datumsbereiche ein. Ich wählte von 1 Jan 2004 bis 31 Dez 2004 Scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf Download To Spreadsheet Speichern Sie die Datei mit einem Namen (wie ibm. csv) und an einem Ort, den Sie später finden können. Vorbereiten der Daten Öffnen Sie die Datei (die Sie oben heruntergeladen haben) mit Excel. Aufgrund der dynamischen Natur des Internets können sich die Anweisungen, die Sie oben gelesen haben, und die Datei, die Sie öffnen, möglicherweise um die Zeit geändert haben, die Sie dies lesen. Als ich diese Datei heruntergeladen habe, sahen die Top-Zeilen so aus: Sie können nun die Spalten löschen, die Sie nicht verwenden werden. Für den Test, dass ich im Begriff bin, werde ich nur das Datum verwenden, öffnen und schließen Werte, so habe ich die High, Low, Volume und Adj gelöscht. Schließen. Ich habe auch die Daten sortiert, so dass das älteste Datum war zuerst und das letzte Datum war am unteren Rand. Verwenden Sie dazu die Menüoptionen Data - gt Sort. Anstatt eine Strategie per se zu testen, werde ich versuchen, den Tag der Woche zu finden, der die beste Rendite lieferte, wenn du einem Kauf folgst und die enge Strategie bekommst. Denken Sie daran, dass dieser Artikel hier ist, um Ihnen vorzustellen, wie man Excel verwenden, um Teststrategien zurückzuhalten. Wir können darauf aufbauen. Hier ist die Datei ibm. zip, die die Tabellenkalkulation mit den Daten und Formeln für diesen Test enthält. Meine Daten befinden sich nun in den Spalten A bis C (Datum, Öffnen, Schließen). In den Spalten D bis H habe ich Platzformeln, um die Rückkehr an einem bestimmten Tag zu bestimmen. Eingabe der Formeln Der schwierige Teil (es sei denn, du bist ein Excel-Experte) erarbeitet die Formeln zu verwenden. Dies ist nur eine Frage der Praxis und je mehr Sie üben die mehr Formeln youll entdecken und die mehr Flexibilität youll haben mit Ihrem Testen. Wenn Sie die Kalkulationstabelle heruntergeladen haben, dann werfen Sie einen Blick auf die Formel in Zelle D2. Es sieht so aus: Diese Formel wird auf alle anderen Zellen in Spalten D bis H (außer der ersten Zeile) kopiert und muss nicht angepasst werden, sobald sie kopiert wurde. Ill kurz erklären die Formel. Die IF-Formel hat eine Bedingung, wahren und falschen Teil. Die Bedingung ist: Wenn der Wochentag (umgewandelt in eine Zahl von 1 bis 5, die Montag bis Freitag entspricht) ist der gleiche wie der Wochentag in der ersten Zeile dieser Spalte (D1) dann. Der wahre Teil der Aussage (C2-B2) gibt uns einfach den Wert der Close - Open. Dies deutet darauf hin, dass wir die Open gekauft und die Close verkauft haben und das ist unser Profit. Der falsche Teil der Aussage ist ein Paar doppelte Anführungszeichen (), die nichts in die Zelle setzt, wenn der Tag der Woche nicht abgestimmt ist. Die Zeichen links vom Spaltenbuchstaben oder der Zeilennummer sperren die Spalte oder Zeile, so dass, wenn sie kopiert wird, dass dieser Teil der Zellenreferenz sich nicht ändert. Also hier in unserem Beispiel, wenn die Formel kopiert wird, ändert die Referenz auf die Datumszelle A2 die Zeilennummer, wenn sie in eine neue Zeile kopiert wird, aber die Spalte bleibt in Spalte A. Sie können die Formeln verschachteln und außergewöhnlich leistungsstarke Regeln machen Und Ausdrücke. Die Ergebnisse Am unteren Rand der Wochentags-Spalten habe ich einige zusammenfassende Funktionen platziert. Bemerkenswert die durchschnittlichen und summenfunktionen Diese zeigen uns, dass im Laufe des Jahres 2004 der profitabelste Tag, um diese Strategie umzusetzen, an einem Dienstag war und dies wurde von einem Mittwoch genau verfolgt. Als ich die Expiry Freitags - Bullish oder Bearish Strategie getestet und diesen Artikel geschrieben habe, habe ich einen sehr ähnlichen Ansatz mit einer Tabellenkalkulation und Formeln wie diese verwendet. Das Ziel dieses Tests war zu sehen, ob Expiry Freitags waren in der Regel bullish oder bearish. Versuch es. Laden Sie einige Daten von Yahoo Finance herunter. Lade es in Excel und probiere die Formeln aus und sehe, worauf du kommen kannst. Posten Sie Ihre Fragen im Forum. Viel Glück und profitable Strategie HuntingBacktesting in Excel vs MQL4 Mitglied seit Jul 2011 Status: Mitglied 4 Beiträge Hat jemand Backtesting in Excel, oder wissen Mitglieder, die ich möchte diskutieren Methodik und Modelle mit jedem, der Excel verwendet. Hat jemand irgendwelche einfachen (oder komplexen) Modelle, die sie bereit wären, für Grundindikatoren oder Systeme zu teilen, Or. Soll ich etwas Zeit zum Lernen von MQL4 widmen, habe ich viel Erfahrung in Excel Modellierung, aber ich habe keine Erfahrung mit Computerprogrammierung. Ich zögere, Zeit zu verbringen, MQL4 zu lernen, da ich von nichts ausgehen werde, aber vielleicht wäre das einfacher. Gibt es irgendwelche anderen Nicht-Programmierer da draußen, die in MQL4 befreundet sind Joined Oct 2007 Status: Member 92 Posts Excel ist ein leistungsfähiges Werkzeug. Während es entworfen ist, um als ein gespreiztes Blatt und Modellierung, etc. zu arbeiten, haben Leute es benutzt, um alle Arten erstaunliche Sachen zu tun, einschließlich AI, Datenbanken, usw., obwohl dort spezielle Werkzeuge, die speziell für diese Aufgaben entworfen sind. MQL4 ist eine ziemlich grobe Sprache, aber es ist speziell für den Handel konzipiert und so hat es viele Dinge spezifisch für diese Aufgabe. Während theres eine laufende Debatte über die Wirksamkeit der Strategie-Tester als Back-Test-Tool, Im sicher, dass Sie wieder testen zehn Mal schneller mit MQL4, auch wenn Sie die Sprache von Grund auf neu lernen müssen. Sie sind wahrscheinlich schon mit vielen grundlegenden Programmierkonzepten vertraut wie Loops und bedingte Aussagen. Für die Excel-Route möchten Sie vielleicht nach Tools suchen, die bereits vorhanden sind, Id überrascht sein, wenn jemand das noch nicht getan hat. Wenn Sie etwas nicht fertig finden können, müssen Sie zunächst einen Trade-Simulator entwerfen, das Reporting behandeln, Ihre historischen Daten verarbeiten und dann eine vernünftige Benutzeroberfläche haben. All dies kommt kostenlos mit MT4. Mitglied seit Oct 2007 Status: Mitglied 887 Beiträge Alles, was Berechnungen beinhaltet, mache ich in Excel, habe seit Jahren gemacht. Allerdings bin ich nicht sicher, youd bekommen etwas aus meiner Modelle als theyre spezifisch, was ich tue. Excel ist viel flexibler und transparenter, so dass Sie die Daten richtig abfragen und überprüfen können. Für den Nicht-Programmierer ist seine goldene. So wie ein Beispiel, wie lange würde es dauern, dass Sie eine EA klopfen, die die durchschnittliche Volatilität einer bestimmten Stunde für die letzten 14 Tage zeigt. Im nicht sagen, seine unmöglich - ich habe keine Ahnung - aber in Excel, ein Pivot-Tisch und 5 Minuten später und youre getan. Wo Excel fällt, ist im Live-Handel - es spielt nicht gut in andere Handelsplattformen (FXCM IBCurrenex), aber für Backtesting, das ist egal. Mitglied seit Jul 2009 Status. Oder da etwa 216 Beiträge Online Jetzt Als ich anfing, meine eigene Analyse zu machen begann ich mit Excel, da ich keine Programmierkenntnisse hatte und fand VBA einfacher zu lernen als MQL4. Jetzt nutze ich eine Kombination von beidem. In meiner begrenzten Erfahrung ist MQL4 schneller bei der Durchführung von Berechnungen als Excel, insbesondere wenn Ihr Excel-Blatt von vielen benutzerdefinierten Funktionen Gebrauch macht. Eines meiner laufenden Projekte ist es, eine Tabellenkalkulation zu erstellen, um 70er verschiedene Instrumente auf wöchentlichen und täglichen Zeitrahmen zu analysieren. Zuerst dachte ich, dass ich MQL4 verwenden würde, um. csv-Dateien von OHLC-Informationen für jedes Instrument und Zeitrahmen zu schreiben, dann knacken die Zahlen in Excel. Downside - ein paar Minuten, um neu zu berechnen So, jetzt mache ich alle Berechnungen in MT4 und schreibe dann nur zwei Dateien. Excel ist dann die Benutzeroberfläche und es gibt kein Warten auf Berechnungen. Ich nehme an, was ich ankomme, ist das, wenn du beide benutzen kannst, dann gibst du dir die Fähigkeit, das zu verwenden, was für die Aufgabe am besten geeignet ist, die du dir selbst gesetzt hast. Nur meine 2 Pence. Mitglied seit Mai 2006 Status: Nur ein Benutzername. 1.367 Beiträge Ive hat diese Methoden im Laufe der Jahre ausprobiert: MT4 Strategy Tester Custom Python Programme OpenOffice Calc (Excel kompatibel) Jede EA hat ihre eigenen Eigenschaften, aber im Allgemeinen hatte ich die besten Ergebnisse mit MT4 IndicatorsScripts. Wenn Sie einen Indikator erstellen können, der die Aktionen eines gegebenen EA dupliziert, ist es möglich, diesen Indikator in ein Analyse-Tool umzuwandeln. Alle EAs eignen sich nicht für diesen Ansatz, aber wenn Sie eine, die tut, wird es nahezu sofortige Ergebnisse (nicht genau auf die Pip, aber nahe genug) und speichern, um mit csv-Dateien oder andere komplexere Schnittstellen Techniken basteln. IMHO, lassen Sie die Natur der EA Sie testen diktieren die beste Methode der Prüfung. Der alte Benjamin hatte recht
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